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「中信期货ctp只能平仓」昨天在中信期货开的户

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郑州陈扬期货教程:期货大赛总冠军周伟谈程式化交易

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他的实盘账户从30万元起步,1年后达到223万元,收益率超过600%。但是,1年内他的交易总手续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程式交易模式,他创立了适合自己性格的系统交易方法并严格执行
[程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想,没有观点。他们不在意财经新闻,也从不去看持仓排行榜,最怕旁人要求他们预测后市]
上周日(6日)中午,当记者匆匆赶到本报报社时,一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟,仍如平常操盘时保持着气定神闲。
而一天前,他刚在中国金融投资“潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛”(下称“选拔赛”)颁奖仪式上荣获综合总冠军,并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言,这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。
“我没什么高学历,之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”,自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。

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记者:在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上,你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军,还获第二赛季A组(初始权益大于30万元组)收益率第五名,而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程?
周伟:参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金,且在为期一年的选拔赛过程中该账户封闭交易,无任何出入金。当然我还在同时操作着其他账户,但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。
第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元,赢利1066308元,前6个月收益率为+346.40%,折合月均收益率28.32%,且在这前6个月实现了每月均赢利,最高月收益率达+77.73%(去年11月),最低月收益率也有+2.56%(今年1月)。
而上月底第二赛结束时,该账户权益达2228211元,即12个月投资收益率为+623.86%,折合月收益率为+17.93%,其中赢利月份11个,亏损月份发生在今年5月(-9.54%)。
其实,从我前5年的交易记录统计来看,10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态,而比赛的收益率肯定是有点偏高了,是非常态的,这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关。去年9月初我已做空天胶,10月更全面看空,如不是因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度,当月收益率还要更高,但不可否认高收益率确有运气成分。
不过,我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率42.4倍纪录(第一赛季更高达54.7倍)的王向洋,及第二赛季B组收益率冠军11.8倍(初始权益小于30万元组)的成绩,但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军,还是与严格执行程式交易纪律而使得风险可控密不可分。
一年赛期中,我的账户资金最大回撤比例-30.38%,而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。
记者:程式交易在国外早已是机构投资者的利器,也被蒙上各种神秘面纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一些心得体会?
周伟:其实,我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。
我自己虽不懂编程,但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实,这位朋友不懂期货。
且我个人认为,投资者如果对程式交易感兴趣的话,还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的,每一个系统多多少少都是有其Bug,你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化,以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说,五年前的系统和现在使用的系统,已经经历过了十几次的修改,当然系统的基本框架和原理是不变的,但小修小补总是难免的。
说到程式交易,很多人可能会以为它是一种什么交易软件,其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在,也可以只存在于人脑之中,是一些数据、公式、指标和概率的有机组合而成的交易规则,这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的,无论你的系统是不是电脑软件,同一个程式交易系统,不同的人使用,在完全执行系统信号的前提下,其交易记录和盈亏状况必须是相同的,也就是说系统信号必须具有客观性,唯一性和排他性的。
而真正的程式交易“信徒”,擅长概率推算和逻辑判断,喜欢与大概率事件为伍,同时还计划好了发生小概率事件时的应对措施,且在交易中他们希望自己像一台机器那样没有思想,没有观点。他们不会在意报纸上的财经新闻,也从不去看持仓排行榜。他们最怕旁人要求他们预测后市,其生活自律而内敛。
一套完整的程式交易系统则应包括趋势操作、资金管理和风险控制三部分。
趋势操作子系统,首先就是告诉你现在应该做什么品种,是做多还是做空,趋势型程式交易者一般都是运用一套正期望值的操作系统。可能它的成功率没有超过五成,但它的盈亏比必须大于1(当然这个数值越高越好),迅速认赔而让获利部位继续发展。
资金管理就是根据你账户上的资金权益,和你自身的风险承受力,来决定你可以在多少个投资品种选择交易机会,同时在决定开仓时候应该下多大的量,毕竟一个100万资金权益的账户和一个200万资金权益的账户,下的单量肯定是不同的,就是同样100万资金权益的2个交易账户,三成风险承受力和五成风险承受力,下单量也是有差别的。
风险控制子系统,则要求你在头寸建立之前,预先必须设定好退出的点位,除了“止损点”的确定,你的系统还必须说明赢利头寸应该如何离开这个市场,任何不能明确说明“止损点”和“止赢点”的系统,都不能算是一个完整的系统。
我将自己的程式交易模式总结为“中线、顺势、轻仓、多品种组合”。
中线主要是指主动性头寸而言的,如果是被动性头寸,我一般是不持仓过夜的,对就留、错就砍,浮亏的单子马上处理掉,浮盈的单子要留得久一点。具体在本次实盘大赛中,我持仓最长达3个月。
我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易,通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额,不作孤注一掷式的交易,任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下,让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划,通过杠杆比率对冲市场风险,立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。
交易品种上来说,我一般喜欢选择那些流动性好,波动性大的品种。现在我主要交易天然橡胶、螺纹钢、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕榈油9个品种,且资金分配表现为平均配置。外盘品种在国内非24小时交易的盘面上经常表现为各种隔夜跳空缺口,故有意避开铜等国际性品种。
国内倡导程式交易的鼻祖波涛博士曾提到,如果期货交易品种低于10个,则达不到风险分散化的目的。一般来说,选择在10~20个低相关甚至负相关度品种上以相等数量划分的多品种投资组合,可以分散和降低市场风险,谋求长期稳健的资金增长。但目前国内期货市场推出的各品种,考虑到成交量和价格连续性的因素,可供选择的成熟品种不到10个。
以轻仓和多品种交易来说,主要是为了化解单一头寸的风险,另一方面又增加了交易的机会,在不增加风险的情况下,加大了持仓的比例。
对我这种非短线、套利为主且由程式交易系统自动发出交易信号后人工输入指令(非自动下单)的“非典型”程式交易模式,别人可能会有不同议论。事实上,在昨天颁奖仪式后,我曾追着为此特地开发了一套“客户分析系统”的主办方,要求其提供对自己12个月来交易数据进行分析的鉴定报告,想听听他们专家对自己交易模式的改进意见。他们也只是提出我的仓位可适当提高些。
说实在的,大赛12个月我交易总手续费仅50003.74元,而获三项大奖的总奖金则已超过30万元,还真对不起大赛组织方(笑)。
记者:高淘汰率的期货市场并无天生赢家,听说在你摸索出自己的成功模式前也已历经坎坷,能否介绍不平凡的经历?
周伟:我曾经在股票、期货上爆仓两次。
1993年开始做股票,由于不知道怎么去止损,到1998年时候账户里只剩下5000元,差不多算爆仓了。
为了把股票上亏损的钱赚回来,又跟朋友借了2.5万元,凑成3万元,于1998年3月开始做期货。一开始做的还是比较顺利的,开户时候是3万元。我跟自己说,最多只能亏损5000元,账户资金低于2.5万元就不做了。那时候品种也不多,主要是绿豆,也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上,使得绿豆的行情比较大。也许是我的方法比较适合于绿豆吧,到1999年初时候账户资金权益已经超过10万元了,我就出金把以前欠的债务全部还掉了。
那时候觉得自己是块做期货的料。可惜1999年底时候,证监会把绿豆停掉了,那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了,我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易,止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了,但大豆的行情没有绿豆大,并且大豆的缺口也远比绿豆多,所以2000年以后我的收益就大不如前了。到2002年世界杯时候,账户上的资金权益还是只有几万元,几年下来,赚的钱都被自己花掉了。
记得2002年下半年时候,那一天我是持有大豆多单的,因为按照我的方法来说,大豆应该是多头市场。那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知,我感觉这个通知应该是利空的,第二天大豆果然是低开,我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了.结果是我几乎空在了最低点,大豆后来就一直涨了上去,三天以后我的第二次爆仓终于来临了。
第二次爆仓以后,我已经没有钱了来做期货了,也不想再去找朋友借,只好出来找工作。虽然离开了期货市场,但家里的宽带一直没有停,晚上有空时候还经常打开软件来看看当天的行情,我知道我的心还在期货上,迟早要回来的。
外面的工作收入虽然不高,但我尽量省着花,想多存一点钱。在外面打了2年工,2004年奥运会之后,攒下来有2.5万元左右,我辞了职,又正式开始了期货交易。
这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因,第一次爆仓是因为不懂如何止损,第二次爆仓是因为自己自作主张,不按照自己的方法来做单,不遵守纪律,而且还这么重的持仓。
虽然爆了2次仓,值得庆幸的是,在30岁之前,投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓、无止损、不自律),我差不多都已经经历过了,如果以后不想再爆仓,不想再出去做和期货无关的工作,我必须叫自己不要再犯这三个错误,并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。

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经过10年多的期货交易,看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己),总是慨叹颇多,追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标,创立适合于自己性格的系统交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。
记者:王向洋曾在颁奖仪式上感叹“期货者是孤独的”,因为成功,同时失去了很多东西。圈子越来越小,能谈心的朋友越来越少,其实更渴望被认同,被承认。能否介绍你日常的生活、交易习惯?
周伟:一般每天7点被闹钟叫醒,
每个交易日的开盘前半小时及收盘后两小时是一天中最忙碌的时刻。
开盘前得根据各交易所正式公布的涨跌停板价位下好各种条件单和预埋单。收盘后则得分析系统已发出信号,计算次日停板价位、交易计划中所需的临界点。
至于盘中只需相机决定撤单、追单即可,由于严格执行程式交易要求,且盘中几无短线交易,交易时间内实际较空闲。
下午5点关机后,晚上通常只看看当地的浙江经济新闻和CCTV2套节目,并在10点半以前睡觉。

(来源:程序化交易者,责任编辑:admin)

郑州陈扬期货教程:如何看待郑州商品期货交易所和中期协联合举办第一届“郑商所杯”?

谢瑶,直接上图。

获奖通知

感谢郑商所和中期协给我们这个机会去期货市场感受期货的魅力!也期待下一届,大家都能入围。

2019年的第二届郑商所杯已经开始了,6月模拟赛,7—9月正式比赛,大家积极参加吧。


2019.6.15更新一下

很多小伙伴私信我,问我是怎么水出来这个奖的,我在这里集中说一下我的滑水经验

过掉期货从业资格考试就好啦,然后就是根据评分规则去拿分,千万不要有亏损就好。评分规则有三部分,一块是净值,一块是回撤,还有一块是波动。主要是净值和回撤,如果连续20天没有亏损,基本能排在前30,当然净值越高越好。这些信息都是可以从官网给出的评分公式里,看出来的。今年的比赛通知和规则已经可以找到了,郑商所的微博和公众号有相关信息。七月份正式开始比赛,不知道你有没有考过期货从业,挺基础的,相信这对你来说应该不算难,考过之后才有可能获奖(首届是考过期货从业之后总成绩加十分,本人未加十分之前排200,加了之后排前30,所以期货从业考试一定要过的啦)


还是放一下证书扩充一下内容吧。

如图,显然可得:

郑商所出手相当阔绰,证书都是大尺寸的(和我的游戏本差不多大),证书封皮摸起来也蛮舒服,纸张也是挺有质感的。耐看!把证书裱起来都不算过分 。

所以大家加油吧!


获奖证书超级大



2019.6.23更新一下

本来想去找一下首届的交易数据给大家参考一下(惨不忍睹),但是没有找到,应该是第二届的活动把第一届的覆盖了,我连第一届的注册信息都找不到了,只好翻手机找了点记录。

七月份的数据没有记载,我记得当时玩high了,有一天赚了70w(8.20号),然后隔几天亏了30w,回撤和波动率得分一落千丈,而且这两项得分很难提高,我用剩下的交易时间把净值得分提高了大概8分,回撤得分降低了10分(哭了),波动率得分提高了5分。

详细记录如下:

每日的数据顺序:单位净值得分、回撤得分、波动率得分。图片右侧记录了当日交易得分以及排名。

:上图8.14夜盘系统给每位参赛者加了100w。这阶段我在大量买入卖出,因为排名靠后(700左右徘徊)所以不是很上心。

因为前几天系统发了100w,所以8.16对各项分数有了一定的调整。(主要是大佬们的净值得分快要100了,恐怖,所以举办方把分数都下调了,让大佬有进步空间…)ps:当时第一净值得分高,但是总收益不是最高的。这个比赛是看三项分数加权平均得分排名的,所以只要没有亏损就很厉害,排名就很靠前。

我记得当时有位大佬,系统给每个人200w,而那位大佬已经有500w了,但是因为回撤和波动率得分不高,所以排名没有进前30。

emmm,8.24没有沉住气,梭哈了一把,想要在结束之前把名次往前冲一冲拿个奖,结果市场走向和我预测相反,名次从400滑到800+。但是27号,受到命运女神眷顾,我赚了不少,名次又回去了,命运真是捉弄人啊


成绩起起伏伏


这段时间在300多名徘徊


最终交易得分79.88,后来加上理论得分10分,总分89,排名83。详细排名见下图


最终账户资金是330w+,也就赚了130w,这样的收益在首届比赛里面最多属于中等偏上水平

注意:①虽然当时我的排名83,靠后,但是在我前面有一半的人活跃度不够(手动点开前面80多个小伙伴的交易数据数出来的,卑微),所以我的实际排名大概在40左右

②当时一直稳坐前五的一个妹子,最终的获奖名单里没有她!事后了解到,在我前面有10+位选手,因为交易操作存在问题被取消成绩了,所以我的最终名次在前30,幸运地拿到了二等奖。

③不得不说,不到最后一刻,不要放弃自己,在剔除活跃度不够和问题交易之后,你的排名能前进好多!所以大家在交易天数够了的情况下,自己亲自操盘,同时做到不亏损就是胜利!


这图真的有魔性。总的来看,我对自己的交易策略并不看好,因为我在赚钱了之后的几天内倾向于风险厌恶,但是之后就觉得没有得到满足,控制不住变得贪婪,便又开始成为风险偏好者,买卖都是一百手为变动单位的,便宜的合约买个几千手,贵的就买几百手,资金占有率80%以上。

真的想学东西的话,可以找期货公司,看看能不能到那边学到点什么(因为我没找过,比赛全程自己找数据,预测行情,所以具体怎么联系我就没什么方法可以谈了)。但是要注意一点,一定要自己操作,举办方的技术团队是可以发现是不是期货公司帮你操作的!


今天发现,第二届比赛的奖金是税后!!首届的奖金是税前,20%的税!5000块缴税1000剩4000,被缴税200的舍友嘲笑了一晚上。

大多数这种比赛奖金都是税前的,郑商所在第二届居然给税后奖金!!!真是太过分了,你这样让其他的比赛举办方脸面何存,真的开了不好的头呀!

太体谅我们学生党了,税后奖金!还等什么,赶快参赛哈哈哈



好了,就这么多了。

又是一个没有看高数的早上,近来沉迷考研,不学习我就难受。本人不打算参加第二届了,想想当初我每天沉迷于收集期货行情,每日盯盘,心情大幅波动(好像是我真的在用200w在交易一样)……还是平凡可贵,衷心建议每天按时作息,到了该吃饭的点就和家人坐一起好好吃饭、好好聊天,多运动运动,多看点闲书,多和朋友打打游戏,吹吹牛逼,这样多好。

希望大家能在模拟比赛和生活之间合理安排时间,模拟只是模拟,生活依旧是生活,珍惜暑假宝贵时间,不要像答主一样捡了芝麻丢了西瓜。

(由于本人各方面局限,以上内容仅为个人观点,如有不妥之处还请多多包涵)

郑州陈扬期货教程:做期货要学什么知识,求推荐书籍和视频,先谢谢了?

期货交易实用指南、期货交易终极指南、期货市场技术分析、日本蜡烛图技术。 这四本书都是 国外名家编写的入门级书籍,你先入下门。

期货三大主流技术:形态与趋势分析、K线与指标分析、艾略特波浪理论,很少有人能弄懂 并精通的,大部分都是半罐子,因为他们是自学或者跟着菜菜老师学的,菜菜老师都是个半罐子,怎么可能把他好。期货技术需要真大神带,才能有所为,才能有实力挑战欧美的操盘手。

关于以上所说的三大主流技术的视频,请见我的专栏---期货技术从入门到精通1000集,平均10分钟一集,只讲重点,不绕圈子,且负责技术答疑。建议学时为3-5年。10月开始出第一集,你可以先关注着。

欢迎大家来踢馆和挖坟!

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