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「中信期货ctp只能平仓」昨天在中信期货开的户

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admin

中信期货ctp只能平仓:昨天在中信期货开的户今天买开仓玻璃1手手续费9元平仓手续费48元,这也太贵了,请问有没有那家期货公

我在平安期货 日内开仓9元,平30元。真是觉得贵。

中信期货ctp只能平仓:CTP 交易主席和二席都有什么区别,哪个速度更快?

CTP次席只能平仓不能开仓????!!!

------------------------更新-------------------------

经过IT同事讲解,某账户的交易权限绑定飞马四所版的(非管理席位)次席,而使用快期客户端登录是ctp链接,属于管理席位,所以通过快期登录只能平仓不能开仓,如果我使用飞马的客户端,就可以又平又开,或者让broker把我的交易权限绑定主席ctp,那么我通过快期就可以又平仓又开仓了。

另一个次席上数据的更新是在开盘前同步到主席上的,如果在盘中出入金,那么在快期上不会看到权益的变化,需要通知broker帮忙手动同步,就能看到权益变化了。

在高频领域,据说ctp很慢,毕竟亲儿子一般都是求稳大于求创新,毕竟没有求创新的动力。

中信期货ctp只能平仓:如何在期货开盘抢到长影线的单子?另外CTP比金仕达好吗?

长影线不是这样抢的

长影线的形成原因有很多种,在某些时间点,多头会在某点价格区间形成统一的买入观点和行动,形成局部的支撑(空头同理),而在支撑的下方会汇集数量较多的多头平仓单。在某些情况下价格会突然的击穿支撑,比如哪里打仗啦之类的,那么在很短的1分钟以内,会由于大量的卖单没有交易对手卖单,而导致价格雪崩。在这种雪崩的情况下,由于没有对手盘,价格往往是被过分得低估的。当价格达到空方认可的点位时会触发空头回补,此时回补的买单和一些建仓的多单会推动价格快速反弹,在这样的情况下最终会结算成一个很长的影线。因为这样的闪崩往往比较突然,所以空头的回补单基本都是预埋的止赢单或者程序化交易的单子。

如果你是手动交易的话,最起码要有很好的抢帽子功底,至于怎么预先准备好了,就需要大量的实践和对市场很好的认知和理解了。

中信期货ctp只能平仓:用CTP接口实现期货交易明细分析(2)

接着上篇:用CTP接口实现期货交易明细分析(1)

上一篇文章发出了代码,这一篇文章分析一下为什么这么写。

这张图把我整个分析过程画出来了,从提出疑问到解决。那我就按上图的顺序一个一个来把问题解决掉。

成交明细需要哪些数据?

从期软上找吧,结果就是图上显示的那些数据。

Tick数据长啥样?

把SDK下载下来什么都知道了,我是直接在vn.py项目当中找的头文件,在ThostFtdcUserApiStruct.h文件中找到名为CThostFtdcDepthMarketDataField的结构体,里面的解释已经很详细了。

我把下面段代码放在了python文件的注释里面了,方便编写时查看

///深度行情nstruct CThostFtdcDepthMarketDataFieldn{nt///交易日ntTThostFtdcDateTypetTradingDay;nt///合约代码ntTThostFtdcInstrumentIDTypetInstrumentID;nt///交易所代码ntTThostFtdcExchangeIDTypetExchangeID;nt///合约在交易所的代码ntTThostFtdcExchangeInstIDTypetExchangeInstID;nt///最新价ntTThostFtdcPriceTypetLastPrice;nt///上次结算价ntTThostFtdcPriceTypetPreSettlementPrice;nt///昨收盘ntTThostFtdcPriceTypetPreClosePrice;nt///昨持仓量ntTThostFtdcLargeVolumeTypetPreOpenInterest;nt///今开盘ntTThostFtdcPriceTypetOpenPrice;nt///最高价ntTThostFtdcPriceTypetHighestPrice;nt///最低价ntTThostFtdcPriceTypetLowestPrice;nt///数量ntTThostFtdcVolumeTypetVolume;nt///成交金额ntTThostFtdcMoneyTypetTurnover;nt///持仓量ntTThostFtdcLargeVolumeTypetOpenInterest;nt///今收盘ntTThostFtdcPriceTypetClosePrice;nt///本次结算价ntTThostFtdcPriceTypetSettlementPrice;nt///涨停板价ntTThostFtdcPriceTypetUpperLimitPrice;nt///跌停板价ntTThostFtdcPriceTypetLowerLimitPrice;nt///昨虚实度ntTThostFtdcRatioTypetPreDelta;nt///今虚实度ntTThostFtdcRatioTypetCurrDelta;nt///最后修改时间ntTThostFtdcTimeTypetUpdateTime;nt///最后修改毫秒ntTThostFtdcMillisecTypetUpdateMillisec;nt///申买价一ntTThostFtdcPriceTypetBidPrice1;nt///申买量一ntTThostFtdcVolumeTypetBidVolume1;nt///申卖价一ntTThostFtdcPriceTypetAskPrice1;nt///申卖量一ntTThostFtdcVolumeTypetAskVolume1;nt///申买价二ntTThostFtdcPriceTypetBidPrice2;nt///申买量二ntTThostFtdcVolumeTypetBidVolume2;nt///申卖价二ntTThostFtdcPriceTypetAskPrice2;nt///申卖量二ntTThostFtdcVolumeTypetAskVolume2;nt///申买价三ntTThostFtdcPriceTypetBidPrice3;nt///申买量三ntTThostFtdcVolumeTypetBidVolume3;nt///申卖价三ntTThostFtdcPriceTypetAskPrice3;nt///申卖量三ntTThostFtdcVolumeTypetAskVolume3;nt///申买价四ntTThostFtdcPriceTypetBidPrice4;nt///申买量四ntTThostFtdcVolumeTypetBidVolume4;nt///申卖价四ntTThostFtdcPriceTypetAskPrice4;nt///申卖量四ntTThostFtdcVolumeTypetAskVolume4;nt///申买价五ntTThostFtdcPriceTypetBidPrice5;nt///申买量五ntTThostFtdcVolumeTypetBidVolume5;nt///申卖价五ntTThostFtdcPriceTypetAskPrice5;nt///申卖量五ntTThostFtdcVolumeTypetAskVolume5;nt///当日均价ntTThostFtdcPriceTypetAveragePrice;nt///业务日期ntTThostFtdcDateTypetActionDay;n};n

Tick间哪些数据会发生变化?

为什么要关注发生变化了的数据呢?我想是因为在编写tick级策略时,当每个tick数据到来时肯定是在发生了变化的数据上做文章,所以关注这一块数据肯定是没错的,而且看期软的成交明细数据,每一条记录的每一种数据都在发生变化,对的,变化才意味着价值。

怎么去找?其实是可以直接拿期软里面显示的数据来得到结果的,但是我为了科学的去得到结果,我还是在程序里面是写了一个函数去作比对,少拍脑袋多用科学的方式找数据会比较好。

def CompareDepthMarketData(self, data):nt"""做tick数据的前后比较"""ntif self.PreDepthMarketData is not None:nttfor key, value in self.PreDepthMarketData.items():ntttif value != data[key]:nttttprint key + ': pre->' + str(value) + " now->" + str(data[key])ntself.PreDepthMarketData = datan

我在实盘时打了很多的数据,然后综合期软明细数据的需求,得出了图中的结果。

哪些数据可以应用到成交明细的显示?

其实就是上一步分析出来的数据,但是成交性质可没有哦?请看下一节

# 最终需要的tick方向 (output1)ntick_type_enum = enum(OPENLONG="OpenLong", OPENSHORT="OpenShort", OPENDOUBLE="OpenDouble",n                      CLOSELONG="CloseLong", CLOSESHORT="CloseShort", CLOSEDOUBLE="CloseDouble",n                      EXCHANGELONG="ExchangeLong", EXCHANGESHORT="ExchangeShort",n                      OPENUNKOWN="OpenUnkown", CLOSEUNKOWN="CloseUnkown", EXCHANGEUNKOWN="ExchangeUnkown",n                      UNKOWN="Unkown", NOCHANGE="NoChange")

成交性质是啥?有现成的数据可以直接使用吗?

这里就会涉及到一些期货的基础知识了,我不引述太多。我直接说结论:

成交性质有8种

多开(OpenLong),空开(OpenShort),双开(OpenDouble),多平(CloseLong),空平(CloseShort),双平(CloseDouble),多换(ExchangeLong),空换(ExchangeShort)

如果是股票就简单多了,但是期货中引入了开仓和平仓的概念,所以这一块会复杂一些,话说我花了几个晚上的时间才搞清楚。

举一个 双平 多平 的实例的实例(商品期货,成交量是双边统计),其他就可以引申(这里可以分析出持仓量和成交量的关系):


成交2 持仓 -2 双平

就是说,有2手成交(成交量),这2手的仓差都是“—”的,也就是都是平仓单,其中1手多头平仓,1手空头平仓。(双边统计?)n双平意思好理解,这个都懂,但红色和蓝色是有区别的,红色的是空头主动平仓,和挂单平多仓的成交,对价格上涨有促进作用;蓝色的是多头主动平仓,对价格下跌有好处。举个通俗的例子:你有两手多玉米,想平仓,此时状态:n卖1:1767n买1:1766n你如果想立刻平仓,可以按报1756市价成交,如果正好卖给那个平空仓的,就显示这种状态:n价格 现手 状态 仓差 n1766 4 双平(绿色) -4 n内盘增加4,外盘不动n你也可以挂单平仓,可以报1767,这样要等一会,因为执行价格优先,平仓优先,时间优先的原则n如果你的卖出去时是一个空头主动平仓买走的n显示这种状态:n价格 现手 状态 仓差 n1767 4 双平(红色) -4 n这时是外盘增加4,内盘不动

成交 92 持仓 -62 多平

如果是双边统计,那么应该是92/2=46手单边,主动发起的动作是多平,而且为46手,这样对手单肯定也为46手,加起来就是92手,这就是双边统计,两边的成交都算做成交量,这点和股票和股指期货是不一样的。n这时候想想,哪种类型的单可以和多平进行成交?n多开 和 空平 (我怎么知道?看此段分析的最后) n如果对手单全部是多开,这样持仓量是不变的,成交性质应该是多换。但是这里持仓量少了62手,除了多平会导致减少46手,对手单也导致减少了(62-46)=16手,这里可以判定肯定会有空平的单子夹在里面,有多少呢?nX 多开手数 Y 空平手数nx + y = 46nx - y = -62 + 46 = -16nx = 15ny = 31n附:我怎么知道多平的对手单由多开和空平组成?n这里是我自己的一个小诀窍,其实期货买卖只有4种动作:n多开(买合约),多平(卖合约),空开(卖合约),空平(买合约)n这样多平是卖合约,对手就是买合约:多开和空平

持仓量变化和成交量有什么关系?

持仓量变化有3种(input1)

开仓(持仓量增加),空仓(持仓量减少),换仓(持仓量不变)

@staticmethodndef get_open_interest_delta_forward(open_interest_delta, volume_delta):nt"""根据成交量的差和持仓量的差来获取仓位变化的方向nttreturn: open_interest_delta_forward_enumnt"""ntif open_interest_delta == 0 and volume_delta == 0:nttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.NONEntelif open_interest_delta == 0 and volume_delta > 0:nttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGEntelif open_interest_delta > 0:nttif open_interest_delta - volume_delta == 0:ntttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLEnttelse:ntttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPENntelif open_interest_delta < 0:nttif open_interest_delta + volume_delta == 0:ntttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLEnttelse:ntttlocal_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSEntreturn local_open_interest_delta_forward

持仓量与成交量的关系貌似在上一节已经分析出来了,但是持仓量和成交价格(多空)的关系又如何呢?如果我现在通过持仓量的增加来判断是开仓,没问题,那是多开还是空开呢?这时候需要了解下期货订单撮合成交的机制。

参考:期货的撮合交易是如何成交的,市价单及限价单的成交机制? - 量化交易 - 知乎

简单来讲就是(input2):

  • 价格在ask1 price或者ask1 price之上,则为买合约(多开,空平)
  • 价格在bid1 price或者bid1 price之下,则为卖合约(多平,空开)

清晰了之后才能用代码写出来,注意我做这个计算时,是以上个tick的数据为准,再以该tick数据为参考,由于我们的tick只是快照,这个算法其实是不准确的。

@staticmethodndef get_order_forward(last_price, ask_price1, bid_price1, pre_last_price, pre_ask_price1, pre_bid_price1):nt"""获取成交的区域,根据当前tick的成交价和上个tick的ask和bid价格进行比对nt   return: order_forward_enumnt"""ntif TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, pre_ask_price1):nttlocal_order_forward = order_forward_enum.UPntelif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, pre_bid_price1):nttlocal_order_forward = order_forward_enum.DOWNntelse:nttif TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, ask_price1):ntttlocal_order_forward = order_forward_enum.UPnttelif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, bid_price1):ntttlocal_order_forward = order_forward_enum.DOWNnttelse:ntttlocal_order_forward = order_forward_enum.MIDDLEnntreturn local_order_forwardn

其实分析到这里,我们可以发现从成交量,持仓量,还有成交价格可以算出那8种成交性质,代码请看本文最后一段。

对手单是什么?为什么要分析他,期软上都没有?

啥呀?上面的两部分已经把这个问题已经分解完了,我还说啥...为什么要分析他?

我是这么想的,这个行业是精细活,不分析清楚我不舒服。哈哈

# 只与计算对手单的组成相关,只有4种tick类型才需要计算对手单的组成nhandicap_dict = {tick_type_enum.OPENLONG: {opponent_key_enum.OPPOSITE: tick_type_enum.CLOSELONG,n                                           opponent_key_enum.SIMILAR: tick_type_enum.OPENSHORT},n                 tick_type_enum.OPENSHORT: {opponent_key_enum.OPPOSITE: tick_type_enum.CLOSESHORT,n                                            opponent_key_enum.SIMILAR: tick_type_enum.OPENLONG},n                 tick_type_enum.CLOSELONG: {opponent_key_enum.OPPOSITE: tick_type_enum.OPENLONG,n                                            opponent_key_enum.SIMILAR: tick_type_enum.CLOSESHORT},n                 tick_type_enum.CLOSESHORT: {opponent_key_enum.OPPOSITE: tick_type_enum.OPENSHORT,n                                             opponent_key_enum.SIMILAR: tick_type_enum.CLOSELONG}n                 }n

用Python的字典把对手单的对应关系做了描述

最后这部分代码是核心,简单来讲就是 f (input1, input2) = output1:

  1. 根据成交量和持仓量的变化算出仓位变化性质
  2. 根据价格算出多空
  3. 根据仓位变化性质和多空算出那8种成交性质
# 根据 open_interest_delta_forward_enum 和 order_forward_enum 计算出tick类型的字典ntick_type_cal_dict = {n    open_interest_delta_forward_enum.NONE:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n    open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGE:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGELONG,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGESHORT,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGEUNKOWN,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n    open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLE:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n    open_interest_delta_forward_enum.OPEN:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENLONG,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENSHORT,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENUNKOWN,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n    open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLE:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n    open_interest_delta_forward_enum.CLOSE:n        {n            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSESHORT,n                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},n            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSELONG,n                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},n            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEUNKOWN,n                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}n        },n}n

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