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「期货套利的风险」 期货套利的风

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期货套利的风险: 期货套利的风险和收益怎么样

关于期货的套利有期现套利 跨品种套利 跨合约套利手法来说有蝶式套利其中跨合约的蝶式套利风险最小 跨合约套利 农产品的模型比较成熟化工类和金属类的套利风险比较大风险来说单次的收益在%1~%5 单次止损在%5如果你一年只做套利单 不做投机单 那么稳...

其他答案:期货套利风险相对于单纯投机风险小,但收益见效时间长,收益保持中下。 期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为,如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利。 股指期货与现货指数套利原理: 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。 1. 当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益,称为“正套”。 2. 当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益,称为“反套“。 市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”,其存在由于种种原因,并不能很好的价差回归,有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。 1.不做跨年度的跨期套利 2.不做非短期因素影响的正向套利 由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以,一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。 3.“逼仓”中的套利危险 其风险重要在跨期套利中浮现,一般而言,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势。 4.不做流动性差的合约 如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,如果不能,则要斟酌废弃该次套利机会。此外,如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。 5.资金的机遇成本和借入成本 在实际投资中,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这会增添利息成本,从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。

期货套利的风险: 期货市场上的所谓无风险套利是什么含义,如何操作?

套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会产生...展开全部

其他答案:套利风险相对于单纯投机比较小 现在大家主要做的还是同品种跨月套利 你要结合当前基本面消息和市场氛围来做 最近你可关注m1001和m1005之间的套利 随着大家对通货膨胀的预期加大, 期货市场呈现的是远强近弱的趋势 豆粕01和05从上周三到现在基差缩小了100, 近期可重点关注

期货套利的风险: 什么是期货套利 期货套利过程中的风险有-百度知道

展开全部 是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为.期货套利形式有:跨期套利、跨市套利、跨品种套利。期货套利过程中的风险有:1、基差风险。2、跟...

期货套利的风险: 期货套利交易风险有哪些-百度知道

一、期货套利交易风险有哪些?目前市场中的套利模式有很多种,可以分为股指期货套利、商品期货套利、统计套利以及期权套利,在这些套利模式中有什么样的套利方式风险是较小的,投资者在实战中应该怎么研判期货套利的机会,掌握股指期货套利策略,进...展开全部

期货套利的风险:期货套利的风险有哪些,应该注意什么?

首先请先分享一下我2018年3月份的一个套利的失败案例,然后再结合这个案例跟大家说一下套利存在的一些风险。

2015年12月铁矿石最低价282.5, 螺纹钢最低价1618。 铁矿石去掉小数点后两个的价差是1200左右。虽然我不知道基本面如何去计算这个价差, 但是1200的价差应该是接近临界值了。

2018年3月底,1805螺纹钢和1805铁矿石的价差又达到了低值1200。我开始做多铁矿石,空螺纹。 到了四月底因为螺纹持续上涨,价差缩小到1000,中途我一共补了两次仓。交割月前我被迫平了仓。这次套利交易大亏。

我总结一下期货套利交易存在的一些风险:

1.差价可能会在一段时间内扩大, 补仓后如果仓位较重的话, 短时间内差价很难缩小可能会造成很大的亏损。

所以期货套利交易一定要多品种,分散投资。

2.套利交易是长线投资。如果不能接送和忍耐长线交易就不适合做套利。

3.坚持。 1805套利交易失败以后, 是可以继续在1809或者1901上同方向继续套利,但是我没有坚持策略。

如果我坚持我的策略, 后面肯定是有一些盈利的,截止目前差价已经扩大到1670。但是我也不后悔, 有舍有得。

期货套利的风险:套利交易有哪些风险?

期现套利交易主要的风险包括:

1.现货组合的跟踪误差风险

2.现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险

3.追加保证金的风险

4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险

期货套利的风险:期货套利交易风险有哪些?

1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险,若投资资金调度不当,可能迫使指数期货套利部位提前解除,造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例,掌握好资金调度,以规避保证金追加风险。

2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货指数)时,如果相应操作为融券情况,在卖空现货指数后股票大涨情形下,套利操作将面临保证金追加风险,从而加大资金投入额,稀释利润。另外,套利操作过程中融券的股票可能会出现暂停交易、除权除息等情况,造成融券的股票必须强制回补,而使模拟股票组合中部分股票部位暴露在风险中,阻碍套利交易进行。

3.进行套利操作时,套利部位必须迅速建构完成,否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货,会造成供需失衡进而影响现货价格变化,使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差,即市场冲击成本。因此,因为不同股票的流动性不一致,因此市场冲击成本需要被估计。如果此成本被低估,套利可能转为套损,因此合适地控制市场冲击成本将是套利成功关键之一。

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